Sistemas: Serie de pérdidas vs Drawndown

A través de esta publicación, vamos a tratar de aclarar una duda muy usual entre los usuarios de sistemas: A la hora de extraer los datos estadísticos de un sistema, surge confusión respecto a qué valor estadístico hace referencia al Drawndown del sistema.

A fin de orientar a todos los usuarios, aclararemos que en Visual Chart V, cuando tenemos un sistema trabajando sobre un gráfico, podemos obtener los resultados estadísticos dados por dicho sistema accediendo a la opción de Estadística del menú Gráfico.



Cuando hacemos esto, aparece una nueva ventana donde podemos seleccionar los distintos tipos de estadísticos a usar.

Si nos centramos en los estadísticos sobre los que queremos hablar, nos encontramos con el siguiente grupo denominado Drawndown:



Este estadístico viene a darnos el la pérdida que ha llegado a acumular cada negocio mientras éste ha estado abierto. La fórmula de este estadístico es la siguiente:

Sin embargo, a algunos usuarios puede llevarles a la confusión este estadístico, puesto que cuando desean obtener la peor serie de pérdidas acumulada, se refieren a la misma como el drawndown del sistema. 

Realmente, la peor serie de pérdidas acumuladas es otro dato estadístico que podemos encontrar dentro del grupo Serie de perdidas/ganancias:

El estadístico SerieDePerdidas nos informa de la cantidad de pérdidas que hemos ido acumulando a lo largo de todo el histórico, siguiendo la siguiente fórmula:

Dentro de esa serie de pérdidas, la Peor Serie de Pérdidas muestra el valor mínimo de la serie, es decir, la pérdida más grande que hemos llegado a acumular.

Vemos, por tanto, la diferencia existente entre uno u otro dato estadístico. Por lo general, la mayoría de los usuarios suele apoyarse más en el estudio de la serie de pérdidas; pero eso no implica que sea menos interesante el primero de los estadísticos, por ejemplo, para posibles consideraciones relativas a las garantías necesarias.