Estocastico & MACD

En su libro El Inversor Visual, John Murphy nos explica cómo utilizar el indicador Estocástico como método de entrada usando además el indicador MACD como filtro marcador de tendencias.

Según Muprhy, utilizaríamos las características de seguimiento de tendencia del MACD para marcar el entorno alcista o bajista, de modo que sólo seguiríamos las señales dadas por el estocástico que estuvieran alineadas con la dirección marcada por el MACD.

Para hacer más llevadero el análisis de esta estrategia, en Visual Chart hemos diseñado un indicador que representa sobre la misma escala ambos indicadores.

Pueden descargar dicho indicador desde aquí.
Estocástico & MACD

Para poder utilizar éste indicador, es necesario tener previamente compilados los indicadores GetHighestIndicator y GetLowestIndicator. Si no cuentan con dichos indicadores en su biblioteca de indicadores, pueden descargar ambos desde el siguiente enlace:

Indicadores GetHighest y GetLowest

Análisis del indicador


Como sabemos, el indicador MACD representa la diferencia en puntos dada entre dos medias móviles, de modo que viene a indicarnos la divergencia entre movimientos a corto plazo y movimientos a largo plazo. Este indicador se trata de un oscilador puesto que sus valores se mueven en torno al cero, sin embargo, los valores extremos (o fuera de la desviación típica) pueden variar mucho dependiendo del tipo de producto que hayamos escogido.



El estocático es un indicador que muestra la relación de los precios respecto a sus valores extremos, todo ello suavizado mediante medias y aplicado en términos porcentuales.
Precisamente, debido a su carácter porcentual, también se trata de un oscilador, pero en esta ocasión tiene perfectamente marcados sus márgenes, siendo el valor central el 50 (50%) y sus valores máximo y mínimo 0 y 100 (aunque rara vez alcanza dichos extremos, considerándose muy desviados los valores superiores a 80 e inferiores a 20).

El estudio paralelo de ambos indicadores nos permite, tal y como señala Murphy, ser sensibles a los ataques a corto plazo, siguiendo las señales del estocástico y además controlar la tendencia general, siguiendo las señales del MACD.

La idea del indicador Estocástico & MACD es la de proporcionar una herramienta con la cual podamos estudiar ambas señales sobre la misma escala. Para ello, hemos modificado el cálculo del MACD de modo que esté expresado también en términos porcentuales.



Cálculo del MACD porcentual


Como hemos dicho anteriormente, el MACD oscila en torno a cero, pero no está expresado en valores porcentuales. Por tanto, ¿cómo hemos realizado dicha conversión?

Para poder expresar el valor del MACD en una escala porcentual, hemos buscado sus valores extremos dentro de un intervalo que hemos considerado de manera aleatoria. El intervalo escogido ha sido de 500 barras.

Para este cometido, hemos utilizado dos indicadores de los que ya disponíamos llamados GetHighestIndicator y GetLowestIndicator. Estos indicadores sencillamente muestran el valor máximo o mínimo dentro de un intervalo.

La llamada a estos indicadores la realizamos de la siguiente forma:


    MACDData = .GII(MACD, Data, MACD_PeriodoME1, MACD_PeriodoME2, MACD_PeriodoMESIG, MACD_PriceSource, MACD_BandValue)
    GHMACDData = .GII(GHI, MACDData, 500)
    GLMACDData = .GII(GLI, MACDData, 500)

A partir del primer valor máximo y mínimo dado por los dos indicadores, vamos seleccionando barra a barra cual es el valor más alto y cual el valor más bajo: La idea es guardar en cada momento el máximo y mínimo históricos.

Una vez que contamos con dichos valores, lo siguiente que tenemos que hacer es determinar la amplitud entre ambos. Esta amplitud será considerada como la amplitud máxima y por tanto supondrá el 100%.

Hecho esto, estudiamos la amplitud entre el valor actual del MACD y el valor mínimo. Consideraremos a ésta como la amplitud actual. Esta amplitud será un X% de la amplitud máxima.


        IntervaloMax = HistoMax - HistoMin
        IntervaloAct = MACD - HistoMin
        IntervaloActMSIG = MESIG - HistoMin
        PCTMACDVal = IntervaloAct / IntervaloMax * 100
        PCTMESIGVal = IntervaloActMSIG / IntervaloMax * 100

Hemos por tanto explicado cómo representar el MACD en escala porcentual. Esta idea nos permite estudiar otro tipo de interpretaciones relativas al uso de los dos indicadores más allá de la comentada al inicio de esta entrada. No obstante, en posteriores entradas veremos algún ejemplo en el que crearemos un sistema basado en la estrategia diseñada por John Murphy.

Comentarios

  1. Buenas:

    Gracias, lo digo para que no pareis de premiarnos a los usuarios de Visual Chart con simples detalles como este, que no digan por hay que parece que nuestra plataforma esta muerta. Seguramente usuarios que utilicen estos indicadores ocupando un buen tramo de pantalla le simplifiqueis el analisis de manera exponencial.
    Insisto no dejeis de hacer cosas como esta y otras como las que estais haciendo.
    Un saludo.

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  2. Mil gracias a ti! Si se te ocurren otras cosas que puedan ser de interés a los usuarios, somos todo oídos. Gracias de nuevo.

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