Sistema Estocastico & MACD JM

En anteriores entradas, estuvimos hablando del indicador Estocástico & MACD, mediante el cual podíamos visualizar, sobre la misma escala, ambos indicadores.

También destacamos cómo planteaba John Murphy, en su libro, el análisis conjunto del estocástico y el MACD. Como decíamos, observaríamos primero la tendencia largoplacista que ofrece el MACD para filtrar las señales en una dirección u otra. Y en segundo lugar, los cruces dados por el estocástico para marcar el punto de entrada a largos o cortos, según sea la tendencia dada.

Siguiendo ésta filosofía, hemos desarrollado un sistema al que hemos denominado Estocástico Y MACD JM que podrán descargar desde el siguiente enlace:

Estocástico & MACD JM

También pueden descargar el sistema desarrollado con la plataforma visual:

Estocástico & MACD JM en PDV

Cabe recordar que es necesario tener compilado previamente el indicador sobre el que se apoya.

Por último, pueden descargar un espacio de trabajo donde podemos ver montado tanto el sistema con el indicador:
Reglas del sistema

Si seguimos las reglas definidas por John Murphy, los criterios básicos para operar serían los siguientes:

1. Compramos cuando el MACD marque tendencia alcista y el estocástico cruce al alza.
2. Vendemos cuando el MACD marque tendencia bajista y el estocástico cruce a la baja.




No obstante, vamos a ser algo más rigurosos en cuanto a estas señales, puesto que el estocástico es susceptible a cualquier giro en los precios y puede darnos demasiadas señales falsas. Por tanto, vamos a filtrar aún más los cruces del estocástico.

Además de considerar la tendencia del MACD, tendremos en cuenta también la posición del estocástico en el momento del cruce respecto al propio MACD. De manera que vamos a establecer un segundo criterio:

1. La señal de compra sólo se considerará siempre y cuando el estocástico esté por debajo del MACD.
2. La señal de venta sólo se considerará siempre y cuando el estocástico esté por encima del MACD.


El razonamiento de esta exclusión es que buscaremos aquellos giros que puedan estar indicando un cambio significativo en el sentimiento de los precios.

Reglas de salida
Una vez que estamos abiertos, dejaremos correr el negocio mientras el impulso se mantenga. La idea inicial será cerrar la operación una vez que se produce el cruce contrario en el estocástico.

Sin embargo, como hemos dicho, el estocástico cambia ante cualquier movimiento que pueda darse, lo que puede hacer que nos quedemos fuera rápidamente a causa de los retrocesos típicos previos a un impulso.

Por tanto, vamos a filtrar esta idea, y seguiremos el mismo protocolo que hemos diseñado para las entradas: Esperaremos al primer giro que pueda darse una vez que el estocástico a superado al MACD. De manera que:

1. Cerramos la compra con el cruce bajista del estocástico una vez que éste supera al MACD al alza.
2. Cerramos la venta con el cruce alcista del estocástico una vez que éste supera al MACD a la baja.



StopLoss de Protección

Añadiremos además, a modo de protección, un stoploss que cubra las señales falsas que pueda dar el sistema.

El stoploss se calculará de manera automática. El sistema buscará el inicio del impulso que ha dado la señal de entrada y colocará el nivel de protección al inicio de dicho impulso.


Resultados del sistema sobre el FUTURO IBEX

A modo de muestra, hemos aplicado el sistema sobre el gráfico de 5 minutos del Futuro Ibex durante los últimos diez años. Incluyendo unas comisiones de 5 €, el sistema arroja los siguientes resultados:



Aspectos a tener en cuenta

Este sistema se basa en el uso del indicador Estocástico & MACD. De manera que es indispensable tener registrado dicho indicador para poder utilizar el sistema.

Debido a las características especiales del indicador, el comportamiento del mismo se ve afectado por la carga de histórico del gráfico sobre el que se aplica. Debido a ello, podemos observar variaciones en los resultados si aplicamos el sistema sobre el mismo gráfico pero con intervalos de tiempo diferentes.

Comentarios

Entradas populares de este blog

AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE. Próximos cursos presenciales de bolsa

PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE

Cursos online gratuitos