El sistema Gap Fill And Go

En el presente artículo, presentamos el sistema Gap Fill And Go. Este sistema utiliza los fundamentos de la estrategia presentada por Jamie Theiss en la revista Stock & Commodities.


Pueden descargar el sistema desde el siguiente enlace:


El sistema está desarrollado en el formato de la plataforma visual, con la idea de que pueda ser estudiado por un conjunto más amplio de nuestros usuarios; Tanto aquellos que estén habituados a desarrollar sistemas desde el entorno Visual Basic, como para aquellos que, como es este caso, diseñan sus estrategias en PDV.

Reglas del sistema

Este sistema está pensado para trabajar puramente en intradia y realizando una única operación a lo sumo por sesión, buscando además recoger beneficios a corto plazo, aunque claro está, el objetivo puede modificarse cambiando los parámetros que estableceremos por defecto de entrada.

El funcionamiento del sistema se basa en el uso de dos clases de elementos: Por un lado, un conjunto de medias simples y por el otro, el estudio de los gaps de apertura.

Utilizamos dos medias simples de corto y medio plazo como filtro para localizar los gaps de apertura que suceden con mayor virulencia: Si el gap sucede con un fuerte movimiento que aleja a los precios de las dos medias, entonces estamos en una posible zona de entrada. Pero si tras el gap los precios siguen cerca de las medias consideramos que el gap no es significativo y despreciamos esta señal.



Una vez que estamos ante un día con un gap significativo, operaremos a favor del gap siempre y cuando suceda lo siguiente:

1. Los precios retroceden hasta tocar a la media más corta.
2. Se produce al menos una vela en sentido contrario.

Este escenario debe darse dentro de un intervalo concreto de tiempo que podremos modificar. Pasado este intervalo, si no ha operado, esperaremos hasta la sesión siguiente.

Una vez observemos que se ha dado el escenario, colocaremos una orden STOP al nivel del menor máximo en caso de compras, y al nivel del mayor mínimo en caso de ventas.



Reglas de salida

Si realizamos la entrada, entonces colocaremos inicialmente un stop de protección en el precio más bajo (en el caso de entrada a largo) que se haya alcanzado dentro de la franja en la que hemos intentado entrar.

Jamie Theiss nos indica que posteriormente usaremos un método bar-by-bar trail, es decir, que iremos subiendo el stop de protección al precio más bajo de cada barra (en el caso de entrada a largo). Pero antes, debemos esperar un número determinado de barras consecutivas con beneficio. Nosotros podemos modificar el número de barras consecutivas, aunque por defecto será de dos barras. Si alcanza esta situación, inicialmente moverá el stop al nivel del breakeven y posteriormente a los mínimos que vayan superando dicho nivel.



La media de 200 periodos

Jamie Theiss también propone utilizar una media de 200 como nivel de soporte y resistencia en caso de que dicha media esté más próxima a los precios que los niveles de stops que vayamos marcando. 
Si la media se encuentra a favor de la señal, entonces se convertirá en un nivel de objetivo de ganancias, aunque por lo general, se observa que dicho nivel de protección no llega a ser alcanzado, ya que a lo sumo liquidaremos las posiciones una vez que se alcance una hora establecida previamente.

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