ESTADÍSTICAS DE SISTEMAS. Conceptos estadísticos relevantes (I).

Visual Chart V ofrece más de 150 variables estadísticas que permiten analizar el comportamiento de un sistema de trading. En esta entrada veremos un grupo de variables que podemos encontrar en la platilla estadística Global(predeterminada):

En este caso describimos los conceptos que aparecen en el  grupo Resumen de la plantilla indicada:

Ganancia del mercado. Se trata de la diferencia entre la apertura de la barra de la primera operación y el cierre de la barra de la última operación. Este dato es útil para comprar la rentabilidad del sistema respecto a cómo ha evolucionado el mercado.

Ganancia bruta (acumulada). Suma de la ganancia bruta (sin descontar comisiones) de cada negocio.

Ganancia bruta (+1 desv). Valor del promedio de ganancia bruta más la desviación típica. En una distribución normal, este dato determina el extremo máximo del intervalo en el que se encuentran la mayoría de los

Valores, por tanto, se puede esperar que las futuras ganancias no superen este valor.

Ganancia bruta (-1 desv).  Muestra el valor del promedio de ganancia bruta menos la desviación típica.

En una distribución normal, este dato determina el extremo mínimo del intervalo en el que se encuentran la mayoría de los valores, por tanto, se puede esperar que las futuras ganancias no sean menores que este valor.

Ganancia bruta (Máximo). Muestra el valor máximo real de la ganancia bruta obtenida.

Ganancia neta.  Es la ganancia obtenida en cada negocio descontadas las comisiones.

·         Si operamos a largo es la diferencia entre el precio de salida y el precio de entrada

·         Si operamos a corto es la diferencia entre el precio de entrada  y el de salida

Ganancia neta (acumulada). Suma de la ganancia neta (descontando comisiones) de cada negocio.

Comisiones. Según los ajustes realizados en los sistemas, las comisiones pueden fijarse de forma porcentual (al

precio de apertura/cierre del negocio) o fija.
 

A su vez, el estadístico para el análisis de comisiones puede variar, según la unidad elegida (dinero, puntos o porcentajes).

Caso 1: Comisión fija, Unidad Dinero/Puntos

Queremos calcular el dinero o los puntos pagados, iguales para todos los negocios. La expresión es:

Pagado = Comisión * Valor por punto * 2
            

Caso 2: Comisión porcentual, Unidad Dinero/Puntos

Queremos calcular el dinero o los puntos pagados, para cada negocio. La expresión es:

Pagado = (PuntoSalida + PuntoEntrada)* ValorPorPunto * 0.01 * Comision

Caso 3: Unidad Porcentajes

En este caso, queremos saber el porcentaje que suponen las comisiones, respecto al resultado del negocio. Sea ResSC el resultado del negocio (de no mediar comisiones) y Res el resultado real del negocio:

Pagado =  (|ResC| - |Res|)/(|Res|)

Peor serie de pérdidas. Muestra el valor mínimo de serie de pérdidas (pérdidas acumuladas, a lo largo de una operación).

Fiabilidad. Relaciona, mediante un cociente, los negocios que resultaron favorables y desfavorables.

Fiabilidad= (TotalNegociosPositivos*100)/(Total negocios)

Sharpe ratio. El Sharpe ratio es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define de la siguiente manera. Siendo GAA la ganancia anualizada e IR el tipo de interés.

Sharpe= (GAA-IR)/Volatility

El Sharpe ratio se utiliza para mostrar hasta qué punto el rendimiento de un sistema compensa al inversor como para asumir el riesgo en su inversión. Cuando se comparan dos inversiones, la inversión con el Ratio de Sharpe más alto proporciona mayor rendimiento para un mismo nivel de riesgo. Los inversores suelen inclinarse por inversiones que tengan un Share ratio alto.

Número de negocios. Número total de negocios realizados por el sistema en el periodo en el que se analiza.

Número de contratos/acciones. Número de contratos o acciones por negocio.

Negocios por año (tiempo total). Promedio del número de negocios por año.

Negocios por año= (número de negocios)/ número de años)

Negocios por días (tiempo total). Promedio de número de negocios por día.

Negocios por día= (número de negocios)/(número de días)