Trading Tools: Optimizador de cartera de sistemas
Dentro de todas las posibilidades que nos ofrece las herramientas Trading Tools, encontramos la posibilidad de extraer la información de estadísticas de toda una cartera de sistemas, tal y como vimos en anteriores entradas
Partiendo de esta premisa, a continuación planteamos otra funcionalidad más: La posibilidad de optimizar de manera conjunta toda una cartera de sistemas.
La idea es la siguiente: Si podemos extraer desde una hoja Excel los datos estadísticos de una cartera de sistemas: ¿Por qué no usar esta opción para analizar con qué parámetros obtenemos mejores rentabilidades? Lo único que tendremos que hacer es acceder de forma reiterativa a los datos estadísticos con los distintos juegos de parámetros de los sistemas.
Lógicamente, este método puede eternizarse y puede llegar a ser sumamente elaborado en caso de querer explotar todas las posibilidades existentes; A fin de no entrar en procesos complejos, les facilitamos una herramienta desarrollada en Excel con las opciones básicas para poder optimizar. Pueden descargar la herramienta desde el siguiente enlace:
Ejemplo OptimiCartera
El procedimiento que se usa en este ejemplo es bastante sencillo: Recorre de forma lineal los intervalos de parámetros de cada sistema, escogiendo los que ofrecen mejores resultados (basándose en la fiabilidad porcentual), para a continuación, recorrer los intervalos de parámetros del siguiente sistema. Así, hasta llegar al último sistema de la cartera.
Como decimos, este método es realmente básico y por lo tanto existen métodos de optimización que ofrecen mejores garantías. Sin embargo, el fin que tratamos de perseguir con este ejemplo es el de ilustrar cómo podemos llevar a cabo nuestro propio modelo de optimizador.
Funcionamiento de la hoja de ejemplo
Parte 1. Crear la cartera
En la primera pestaña de la hoja Excel, debemos rellenar los datos relativos a la cartera de sistemas.
Para ello, pulsamos el botón AÑADIR SISTEMA y desde ahí añadimos los datos relativos a cada sistema, símbolo sobre el que opera y compresión de tiempo:
Además de este dato, debemos especificar el periodo de estudio, indicando fecha de inicio y fecha fin.
Parte 2. Determinar el intervalo de parámetros.
Al lado de cada parámetro de cada sistema, debemos rellenar los valores inferior y superior a optimizar, especificando además, la tasa de incremento, tal y como se hace desde el optimizador de Visual Chart.
Parte 3. Iniciar la optimización.
Una vez que tenemos montado el escenario, ya sólo debemos pulsar el botón INICIAR OPTIMIZACION y esperar a que se realice el proceso.
En la hoja de Calculo, se van mostrando las iteraciones que va realizando la optimización:
En dicha hoja, podemos observar la fiabilidad porcentual obtenida con cada iteración y además el conjunto de parámetros que se ha usado.
Parte 4. Resultado Final
Tanto si finalizamos el proceso como si detenemos la herramienta manualmente, en la hoja Resultados obtendremos el conjunto de parámetros que mejores datos de fiabilidad ha obtenido:
Partiendo de esta premisa, a continuación planteamos otra funcionalidad más: La posibilidad de optimizar de manera conjunta toda una cartera de sistemas.
La idea es la siguiente: Si podemos extraer desde una hoja Excel los datos estadísticos de una cartera de sistemas: ¿Por qué no usar esta opción para analizar con qué parámetros obtenemos mejores rentabilidades? Lo único que tendremos que hacer es acceder de forma reiterativa a los datos estadísticos con los distintos juegos de parámetros de los sistemas.
Lógicamente, este método puede eternizarse y puede llegar a ser sumamente elaborado en caso de querer explotar todas las posibilidades existentes; A fin de no entrar en procesos complejos, les facilitamos una herramienta desarrollada en Excel con las opciones básicas para poder optimizar. Pueden descargar la herramienta desde el siguiente enlace:
Ejemplo OptimiCartera
El procedimiento que se usa en este ejemplo es bastante sencillo: Recorre de forma lineal los intervalos de parámetros de cada sistema, escogiendo los que ofrecen mejores resultados (basándose en la fiabilidad porcentual), para a continuación, recorrer los intervalos de parámetros del siguiente sistema. Así, hasta llegar al último sistema de la cartera.
Como decimos, este método es realmente básico y por lo tanto existen métodos de optimización que ofrecen mejores garantías. Sin embargo, el fin que tratamos de perseguir con este ejemplo es el de ilustrar cómo podemos llevar a cabo nuestro propio modelo de optimizador.
Funcionamiento de la hoja de ejemplo
Parte 1. Crear la cartera
En la primera pestaña de la hoja Excel, debemos rellenar los datos relativos a la cartera de sistemas.
Para ello, pulsamos el botón AÑADIR SISTEMA y desde ahí añadimos los datos relativos a cada sistema, símbolo sobre el que opera y compresión de tiempo:
Además de este dato, debemos especificar el periodo de estudio, indicando fecha de inicio y fecha fin.
Parte 2. Determinar el intervalo de parámetros.
Al lado de cada parámetro de cada sistema, debemos rellenar los valores inferior y superior a optimizar, especificando además, la tasa de incremento, tal y como se hace desde el optimizador de Visual Chart.
Parte 3. Iniciar la optimización.
Una vez que tenemos montado el escenario, ya sólo debemos pulsar el botón INICIAR OPTIMIZACION y esperar a que se realice el proceso.
En la hoja de Calculo, se van mostrando las iteraciones que va realizando la optimización:
En dicha hoja, podemos observar la fiabilidad porcentual obtenida con cada iteración y además el conjunto de parámetros que se ha usado.
Parte 4. Resultado Final
Tanto si finalizamos el proceso como si detenemos la herramienta manualmente, en la hoja Resultados obtendremos el conjunto de parámetros que mejores datos de fiabilidad ha obtenido:
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