Kauffman's Adaptive Moving Average (KAMA)

Este indicador, del que vamos a hablar esta semana, fue desarrollado por Perry J. Kauffman, quien en 1998 lo publicó a través de su libro Trading Systems and Methods,3rd Edition.

Como su nombre indica, se trata de una media móvil cuyo comportamiento no sólo depende del movimiento de los precios, sino también de la volatilidad del mercado.

La fórmula sobre la que se apoya el indicador es la siguiente:


Donde sc es una constante de suavización que se calcula para cada periodo. La fórmula de dicha constante es la siguiente:


Donde:


Pueden descargar ésta media móvil aplicada para Visual Chart 5 desde el siguiente enlace:

Indicador KAMA



Interpretación del indicador

Puesto que se trata de una media, la forma de considerar al indicador es similar al de resto de medias móviles: Cuando el precio se encuentra por encima de la media, se espera un mercado alcista. Mientras que si los precios se encuentran por debajo, se espera un mercado bajista.

Cabe destacar que, el hecho de que la señal del indicador está suavizada, hace que se puedan filtrar muchas señales falsas que otro tipo de medias móviles sí sufren:



Parámetros del indicador

1) PriceSource: Determina el campo de referencia de la barra que se usará para realizar los cálculos.

2) KamaPeriod: Periodo de barras a considerar para el cálculo del indicador.

3) FastPeriod: Periodo de barras a considerar para el cálculo de la variable fastest

4) SlowPeriod: Periodo de barras a considerar para el cálculo de la variable slowest

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