Ajustes de Sistemas: Aplicación de comisión y slippages I

Cuando trabajamos con sistemas de trading, tenemos la posibilidad  de configurar diversos aspectos (combinación de parámetros, comisión del broker, aspectos de visualización, activación del trading en el sistema…)

En esta ocasión nos centramos en una serie de parámetros configurables a través del editor de propiedades de un sistema. Esta serie de parámetros está en el  apartado Ajustes  y se trata d en concreto de variables que afectan a la aplicación de las comisiones del broker.

Es importante cumplimentar estos campos si deseamos tener en la estadística unos valores lo más reales posibles, de esta forma que los conceptos estadísticos los podamos evaluar tanto en valores netos como brutos.  

A continuación se describe cada uno de estos parámetros:

Slippage. Es la diferencia entre el precio al que es enviada una orden por el sistema y el precio real de ejecución causado  normalmente por falta de liquidez en el mercado. En este apartado se indica al sistema, qué número de puntos o porcentaje debe de cargarse a cada entrada; es decir, cada vez que se compre o se venda.

Cada negocio cerrado tendrá un cargo por valor del doble establecido en esta opción.

Comisión Agencia. En este apartado se indica el cargo que deseamos hacer a cada operación en concepto de comisiones del broker.

Es necesario tener en cuenta que en Visual Chart las comisiones se especifican por operación (de entrada o de salida) y no por negocio (entrar y salir), por lo tanto, si el broker cobra una cantidad x por negocio, en este campo se indicará la mitad (valorado en puntos o porcentaje).

Penalización total. La suma de comisión y el slippage da lugar al coste fijo por operación, cuyo resultado es bastante decisivo a la hora de estimar el beneficio del sistema.

Modo de penalización. En esta propiedad definimos cómo se contabilizarán los gastos (comisiones + slippages) en cada operación (en puntos o %).

Ejemplo modo de penalización en puntos

Supongamos que deseamos utilizar el sistema ADXBAND para operar en el E-Mini SP (valor por

punto es de 50$).

Imaginemos que el broker nos cobra 5$ por negocio, por tanto, en el campo comisión de agencia

se deberá aplicar 2.5$, ya que se refleja por operación.

En el caso del E-Mini SP el mínimo movimiento es de 0.25. Teniendo en cuenta esto, sería

conveniente, indicar un deslizamiento (slippage) para simular el peor de los escenarios.

Supongamos que se indica como deslizamiento 0.5 por negocio. Siguiendo la misma norma que en el caso de las comisiones, en este campo ese introducirá el valor 0.25 (por operación).

Por último, en cuanto al modo de penalización escogeremos por puntos. En este caso, se deberá realizar una conversión para indicar a cuantos puntos equivale el importe que cobra el broker en concepto de comisión:

50 $ -> 1 punto

2.5 $ -> x puntos

x=2.5/50 -> 0.05

Es decir, los 2.5€ que cobra el broker por operación, equivalen a 0.05 puntos (este es el valor que se deberá indicar en el campo comisión de agencia). La penalización total será la suma de los 2 conceptos , en este caso 0.3 puntos por operación.

A continuación lo comprobaremos en la estadística del sistema, para un negocio determinado.

En la imagen anterior vemos que la estadística se está valorando en dinero. Si nos fijamos en el primer negocio del listado, vemos que el punto  de entrada fue de 970  y el de salida 976.25, la ganancia neta 282.5$ y la ganancia bruta 312.5$.

La diferencia  de 30$  entre ganancia bruta y neta es el importe de la penalización total (0.3 por operación).

Este es el resultado del siguiente cálculo:

-          0.3 x 2 (penalización total multiplicada por 2 ya que es entrada/salida) =  0.6 puntos

-          0.6 puntos por 50$ (valor por punto) = 30€

En la siguiente entrada realizaremos un ejemplo expresando la penalización en porcentaje.