Curso de Programación. PROBLEMAS Y EJERCICIOS. BLOQUE 4.

Esta semana publicamos los ejercicios que hemos ido planteando a lo largo del bloque 4 de nuestro curso de programación.

Si necesitan más aclaraciones o quieren comentar algo relativo al ejercicio, pueden contactar con nosotros a través del correo sistemas@visualchart.com.

Tema 13. Canal de Keltner

Ejercicio 13.2. Canal de Keltner como método de salida

Este ejercicio consiste en incluir el indicador Keltner en un sistema existente y utilizarlo como método de salida. Por ejemplo, vamos a utilizar el indicador ADX Band System.

El proceso a seguir será el siguiente:

1) Incluir el indicador KELTNER 02 en el sistema.
2) Usar las bandas como objetivo y stop de pérdidas.
3) Si estamos a largos: Objetivo = Banda Superior. StopLoss = Banda Inferior.
4) Si estamos a cortos: Objetivo = Banda Inferior. StopLoss = Banda Superior.

Ejercicio 13.1. ¿A favor o en contra de tendencia?

Partiendo del ejercicio Estrategia Ruptura del Canal, comprobar si operando en contra mejoramos los resultados.

Para ello:

1) Incluir parámetro ActivaContra (por defecto 0) de manera que podamos elegir entre operar a favor de tendencia (parámetro a cero) o en contra (parámetro a uno).
2) En caso de que activemos la operativa en contra de tendencia (ActivaContra = 1), vender al romper la banda superior y comprar al romper la banda inferior.
3) Mantenemos el resto de reglas tal y como están (horarios, objetivo de ganancias, etc...).

Tema 12. Parabolic

Ejercicio 12.3. Esperar a cierto nivel de ganancia

Partiendo del ejercicio Estrategia MACD con Stop Parabólico (II), esperar a obtener una ganancia mínima para activar el stop del parabólico. Hasta ese momento, se colocará un stop de pérdidas fijo. Con esto, trataremos de que el sistema no cierre posiciones excesivamente pronto. Para ello:

1) Añadimos dos nuevos parámetros que llamaremos StopIni y Ganancia.
2) Incluiremos una variable que nos sirva para determinar si hemos alcanzado el nivel o no. Esta variable será de tipo lógico (verdadero/falso).
3) Cuando la variable esté a verdadero, cambiamos el stop inicial por el stop basado en el Parabólico.

Ejercicio 12.2. Añadir Factor X Salida

Partiendo del ejercicio Estrategia MACD con Stop Parabólico, añadir un margen al precio de salida para tratar de evitar salidas antes de tiempo.

Para ello, añadiremos un parámetro llamado FactorX (2), que añadiremos al precio de salida de las órdenes en stop (u objetivo, si procede):

Ejercicio 12.1. Filtro Amplitud mínima

Partiendo del ejercicio Estrategia Cruce del Parabolic, evitar entradas que sucedan en zonas laterales.

Para ello, añadiremos un parámetro llamado AmplitudMin (por defecto a 20) con el que controlar que no realice nuevas operaciones si la distancia entre el cierre y la línea del Parabólico es inferior a ésta amplitud:

Tema 11. Pivot Point

Ejercicio 11.2. Limitar el número de negocios.

Partiendo del ejercicio Cruce con Pivot Point, limitar el número de negocios para evitar aumentar las pérdidas durante periodos de poco movimiento en el mercado. El proceso a seguir será el siguiente:

1) Incluir un parámetro que llamaremos NumMaxOper (por defecto, 2).

2) Incluir una variable que sea ContadorOrdenes, con la que iremos contabilizando el número de operaciones por día. Al inicio de cada sesión, esta variable deberemos volver a ponerla a cero.

3) Incluir la condición siguiente: Si el ContadorOrdenes alcanza a NumMaxOper, entonces dejamos de operar y esperamos a la sesión siguiente:

Ejercicio 11.1. Entrada con órdenes en stop.

Partiendo de la estrategia Ruptura R1 y S1,  cambiar el modo de operar y usar órdenes en stop en lugar de órdenes a mercado.

El proceso a seguir sería el siguiente:

1) Observar si aún no se ha cruzado el precio objetivo para evitar que la orden sea rechazada.

2) Si estamos por debajo del nivel R1, comprar al precio de dicho nivel.

3) El objetivo, en tal caso, sería el nivel R2 (orden limitada).

4) El stop de pérdidas, en tal caso, sería el nivel P (orden en stop).

5) Si estamos por encima del nivel S1, vender al precio de dicho nivel.

6) El objetivo, en tal caso, sería el nivel S2 (orden limitada).

7) El stop de pérdidas, en tal caso, sería el nivel P (orden en stop).

Tema 10. El indicador TRIX

Ejercicio 10.2. Regla operativa a corto.

En la estrategia Divergencia TRIX vista durante el punto 10.2, vimos cómo diseñar las reglas de operativa a largo. Durante este ejercicio, debemos añadir las reglas para la operativa a corto. Las condiciones para entrar serían las siguientes:

1) Debemos encontrar dos pivotes máximos del TRIX consecutivos y descendentes.

2) Paralelamente, debemos encontrar dos máximos en el precio que sean ascendentes.

Si se dan estas dos condiciones, realizaríamos la entrada a corto, tal y como vemos en el dibujo:

Ejercicio 10.1. Filtro cruce con banda central.

Partiendo de la estrategia Cambio de Pendiente TRIX, añadir un filtro de entrada de modo que sólo permitamos operar en función de la posición del TRIX respecto a su banda, de manera que:

1) Sólo si el TRIX es mayor que la Banda permitir Operar a Corto.

2) Sólo si el TRIX es menor que la Banda permitir Operar a Largo.

La finalidad de este ejercicio es la de acotar las operaciones de entrada a aquellos casos en los que el cambio de pendiente del TRIX pueda suponer el inicio de nuevo impulso.