Estadísticas de sistemas: fusión de dos o más estadísticas

Para estudiar la rentabilidad y eficacia de los sistemas de trading, Visual Chart V dispone de nuevas estadísticas, las cuales ofrecen un completo análisis del comportamiento de nuestro sistema en el histórico en el que se ha insertado. Entre las nuevas características encontramos las siguientes:

·         Creación de plantillas con variables estadísticas determinadas

·         Evolución de los negocios en formato gráfico

·         Análisis de Montecarlo

·         Múltiples filtros

·         Fusión de 2 o más estadísticas

·         Exportación a Excel

·         Etc.

En publicaciones anteriores se han comentado aspectos generales de las estadísticas, detalle de los filtros que se pueden aplicar, conceptos  estadísticos etc.

En esta ocasión, hablamos sobre el proceso de fusión de 2 o más estadísticas que consiste en unificar el resultado de las mismas. Es necesario tener en cuenta lo siguiente:

 La fusión exige que exista una estadística activa, la cual se fundirá con una o más, las cuales pueden estar o no almacenadas/guardadas.

 El resultado de la fusión se obtendrá en compresión temporal y en unidad porcentual.

 El resultado de la fusión toma por defecto todos los conceptos que hubiera seleccionados en la plantilla activa.

A continuación se explicará, de forma detallada, cómo se realiza la fusión de 2 estadísticas.

                

Esta  primera imagen se muestra la estadística que obtenemos de aplicar el sistema ADXBAND sobre el gráfico diario del MFXI (Futuro ibex-35) desde el 4 de enero de 1994. En este caso la información está valorada en formato porcentual  y por negocios. El nombre de la estadística se ha tomado por defecto, Stk7 (ADXBANDSYS, MFXI).

Esta otra imagen muestra la estadística que obtenemos de aplicar el sistema AVGSYS sobre el gráfico diario del DX (Futuro DAX) desde el 2 de enero de 1997. En este caso la información está valorada en formato porcentual y por negocios. La estadística está almacenada con el nombre FUTURO_DAX_DIARIO_AVGSYS.

Como se puede comprobar en las imágenes, en ninguno de los casos se han contemplados las comisiones de la agencia, es por esto que la ganancia bruta coincide con la ganancia neta en la valoración de la ventana Grupos y estadísticos.La plantilla que se ha utilizado en las 2 estadísticas es la que incluye visual chart por defecto (Global).

Como se indicaba anteriormente, no es necesario que todas las estadísticas que se vayan a fusionar (en este caso 2) estén abiertas en el espacio de trabajo, pero sí al menos una de ellas. Supongamos que la que tenemos activa es la primera de ellas (Estadística del sistema ADXBAND sobre MFXI). El proceso de fusión es muy simple.

1º Hacemos clic en el menú estadística sobre el comando Fusión.

2º La estadística activa se mostrará marcada, debiendo seleccionar el resto de estadísticas que se va a unificar. Para el ejemplo utilizaremos  la estadística FUTURO_DAX_AVGSYS por lo tanto la seleccionaremos y antes de Aceptar, marcaremos la casilla Abrir en ventana nueva. Si no marcamos esta casilla, se sobrescribe la estadística activa mostrando sobre esta el  resultado de la fusión.

El resultado de esta fusión se muestra en formato porcentual y en compresión temporal (meses). La estadística resultante ha tomado por defecto el nombre STK8(F) (ADXBANDSYS, MFXI).

Para verificar que los datos son correctos, podemos hacer una comprobación, y para ello utilizaremos los mismos filtros en las 3 estadísticas (porcentual y por días).

En la imagen anterior vemos que hemos seleccionado una fecha al azar en las 3 estadísticas (8/9/1997). Sumando la ganancia neta de esa fecha para la estadística STK7 (1,6388%) y FUTURO_DAX_DIARIO_AVGSYS (1,5090%),  obtenemos la ganancia que figura para dicha fecha en el resultado de la fusión  (3,1478 %).

 En próximas publicaciones seguiremos viendo otras utilidades interesantes de Visual Chart V.