Estadísticas de sistemas. DrawDown


Como hemos visto en publicaciones anteriores realizadas en este blog, las variables estadísticas se encuentran clasificadas por categorías en la ventana Estadísticos disponibles (Ganancia Neta Ganancia, Neta Ganancia Acumulada,  Drawdown, Runup, etc.

En esta publicación nos centramos en el grupo DrowDown describiendo cada una de los conceptos estadísticos que encontramos en este.
Drawdown. Se define como el negocio de mayor pérdida potencial, durante el tiempo que ha durado el negocio en curso. Siendo;

Si estamos operando a largo:

Si estamos operando a corto:


Si estamos en el caso:

Este dato estadístico permite valorar cada negocio partiendo del riesgo máximo que ha llegado a soportar dicha operación.


Drawdown(Acumulado). Muestra la suma del drawdown con todos los valores de drawdown de los negocios anteriores.

Siendo  Drawdown en el negocio i

Drawdown(Media).  Muestra la media aritmética de los valores de drawdown.
Este dato estadístico permite valorar el riesgo de pérdidas medio que soporta cada negocio. También permite determinar de manera objetiva si se trata de un mercado más o menos agresivo.
Drawdown (Desviación típica). Muestra la desviación típica de los valores de drawdown.

Conforme la distancia medida con la desviación estándar se aleje del valor medio del drawdown, se puede considerar que las pérdidas potenciales variarán respecto a su media, y que por tanto esta es menos significativa. Si la distancia es corta, las pérdidas potenciales son más homogéneas y se puede esperar un drawdown cercano al drawdown medio.

Drawdown(+1 desv). La media de drawdown más la desviación típica. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(-1 desv). La media de drawdown menos la desviación típica. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(Coeficiente de variación). Muestra el coeficiente de variación de drawdown. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(Máximo). Muestra el máximo de los valores de drawdown.

Drawdown (Mínimo). Muestra el mínimo de los valores de drawdown.
                                                         


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