Estadísticas de sistemas. DrawDown


Como hemos visto en publicaciones anteriores realizadas en este blog, las variables estadísticas se encuentran clasificadas por categorías en la ventana Estadísticos disponibles (Ganancia Neta Ganancia, Neta Ganancia Acumulada,  Drawdown, Runup, etc.

En esta publicación nos centramos en el grupo DrowDown describiendo cada una de los conceptos estadísticos que encontramos en este.
Drawdown. Se define como el negocio de mayor pérdida potencial, durante el tiempo que ha durado el negocio en curso. Siendo;

Si estamos operando a largo:

Si estamos operando a corto:


Si estamos en el caso:

Este dato estadístico permite valorar cada negocio partiendo del riesgo máximo que ha llegado a soportar dicha operación.


Drawdown(Acumulado). Muestra la suma del drawdown con todos los valores de drawdown de los negocios anteriores.

Siendo  Drawdown en el negocio i

Drawdown(Media).  Muestra la media aritmética de los valores de drawdown.
Este dato estadístico permite valorar el riesgo de pérdidas medio que soporta cada negocio. También permite determinar de manera objetiva si se trata de un mercado más o menos agresivo.
Drawdown (Desviación típica). Muestra la desviación típica de los valores de drawdown.

Conforme la distancia medida con la desviación estándar se aleje del valor medio del drawdown, se puede considerar que las pérdidas potenciales variarán respecto a su media, y que por tanto esta es menos significativa. Si la distancia es corta, las pérdidas potenciales son más homogéneas y se puede esperar un drawdown cercano al drawdown medio.

Drawdown(+1 desv). La media de drawdown más la desviación típica. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(-1 desv). La media de drawdown menos la desviación típica. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(Coeficiente de variación). Muestra el coeficiente de variación de drawdown. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(Máximo). Muestra el máximo de los valores de drawdown.

Drawdown (Mínimo). Muestra el mínimo de los valores de drawdown.
                                                         


En próximas publicaciones continuamos comentando más utilidades y herramientas acerca de los servicios ofrecidos por Visual Chart Group.  Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal de vídeos de formación en youtube.

Comentarios

Publicar un comentario

¡Gracias!

Entradas populares de este blog

Como consultar el GAP % de un conjunto de valores

Imagen
Visual chart V ofrece la posibilidad de añadir a las tablas de cotizaciones numerosos campos adicionales, estando estos clasificados por categorías (campos de tiempo real, valor de indicadores, datos fundamentales,  rating  etc.) Para el Mercado Continuo, está disponible el campo Gap Porcentual que muestra porcentualmente la diferencia de la apertura con respecto al cierre de la sesión  anterior. Para disponer de este dato en una tabla de cotizaciones, añádelo en la cabecera de la misma siguiendo estas indicaciones. 1.        Abrir la tabla donde deseamos incorporar el campo que nos facilitará la información sobre el  Gap porcentual. Para el ejemplo utilizaremos la tabla que contiene los valores del mercado continuo. Como se puede ver en la imagen, utilizando el comando Tabla (CTRL +T) del menú Nuevo ,  se visualiza la ventana de inicio donde encontrarás las tablas agrupadas por mercados. Dentro de la carpeta Madrid Stock Exchange encontrarás la tabla Mercado continuo.vct. Para abri
Leer más

MANEJO DE PLANTILLAS. Eliminar plantilla de un gráfico activa

Imagen
Como sabemos, Visual Chart permite diseñar plantillas gráficas, las  cuales permitirán agilizar la tarea a la hora de configurar nuestros gráficos, de manera que podemos aplicar simultáneamente diferentes herramientas de análisis utilizando alguna de estas plantillas pre-configuradas. Para aplicar una plantilla, es necesario ir al menú  Plantillas  del menú  Gráfico  y pulsar sobre  Aplicar plantilla. A continuación seleccionar en el cuadro de diálogo la plantilla que deseamos usar (tal y como se muestra en la imagen anterior). En este caso aplicaremos la plantilla seleccionada. Para poder eliminarla del gráfico, la única opción es pulsar sobre éste con el botón derecho del ratón, y desde el menú contextual hacer clic sobre la opción Plantillas y a continuación Quitar plantilla. Hay que tener en cuenta que esta opción no estará habilitada, si nuestras configuración es la de aplicar una plantilla por de defecto al abrir nuevos gráficos. Esperamos que esta info
Leer más

Bollinger Volatility Oscillator N

Imagen
Dentro del listado de indicadores públicos de Visual Chart, podemos encontrar el indicador Bollinger Volatility Oscillator . Este indicador se basa en el oscilador de Volatilidad de Bollinger , dando un resultado porcentual del mismo calculado en proporción a los valores máximos y mínimos de dicho indicador. En concreto, el Bollinger Volatility asigna los valores 100 y 0 a las cifras máxima y mínima respectivamente generadas por el Bollinger Volatility a lo largo del histórico . Para el resto de cifras, calcula el valor proporcional conveniente. Gracias a la colaboración de uno de nuestros usuarios, observamos un inconveniente en este método para calcular el oscilador que puede alterar los resultados y por tanto la utilidad del mismo: Si a lo largo del histórico que estamos estudiando ha habido algún movimiento fuera de lo común , tanto a la baja como al alza, el indicador cogerá a partir de entonces este valor de referencia, de modo que el resto de resultados quedarán en proporción a
Leer más