Autotrading. Obtener parámetros de optimización

Una de las dudas que están surgiendo a la hora de trabajar con el optimizador de Autotrading es cómo poder visualizar los parámetros de los mejores resultados obtenidos a la hora de optimizar.

Pongámonos en situación: Nos encontramos dentro del menú Estrategias -> Optimizaciones de Autotrading.

Desde ahí, supongamos que estamos realizando la optimización de varias estrategias. La información que vemos a primera vista sería la siguiente:

Tal y como vemos, las optimizaciones quedan clasificadas por estrategia. Si seleccionamos una, en el menú principal veremos el nombre de la estrategia y debajo la lista de optimizaciones asignadas a ella. 

La información que aparece al lado de cada una hace referencia a los resultados históricos sobre prueba externa.

En el ejemplo, vemos que sobre el SP Mini de 60 minutos se ha obtenido un Sharpe Ratio positivo, y queremos comprobar con qué parámetros se ha conseguido ese ratio promedio. Veamos cómo acceder a dicha información.

Acceder a los parámetros de Optimización

1. Pinchamos en la línea de optimización que queremos usar.

                                   

2. Al pulsar, aparecerá una información variada relativa a la optimización realizada. Si navegamos un poco, podemos ver que debajo del gráfico de Intervalos de prueba externa encontramos una sección llamada Lista de juegos de parámetros:

En dicha lista, podremos ver los parámetros de las líneas de optimización que veníamos buscando. Cuantas más iteraciones se hayan hecho, mayor será el número de líneas que aparezcan en este listado. No obstante, cabe comentar que como máximo se mostrarán los 25 juegos de parámetros que hayan arrojado los mejores resultados, no todos.

Las estadísticas que se ofrecen de cada juego (y que es la que se ha obtenido durante la optimización) en dicha lista son la ganancia anualizada, el Sharpe Ratio y el VaR95. 

No obstante, podemos analizar el resto de estadísticos abriendo un gráfico con la estrategia incorporada. Esto se consigue de forma sencilla: Pinchamos en el icono de barras que aparece a la izquierda:

Al hacerlo, se abrirá un nuevo gráfico con la estrategia aplicada según los parámetros de la línea:

De esta manera, podemos rápidamente analizar el funcionamiento de la estrategia a lo largo del histórico.